DRER

۰٫۹۱

۰٫۱۰۴۱۳۵-

۱۴۰٫۰۱۴۸-

C

۰٫۰۰۰۰

۶٫۹۰۱۸۶۹-

۰٫۴۳۱۴۸۲-

ECMC)-1)

D.W=1.61

F=26.27 (0.0000)

=۰٫۷۷

علامت منفی ضریب ECMC(-1) نشان از همگرا بودن انحراات کوتاه مدت می باشد، به این معنی که انحرافات اصلاح می شوند. احتمال آن ، معناداری کامل را نشان می دهد، یعنی در هر دوره ی زمانی۴۳٫۱۴۸۲%انحرافات از تعادل بلندمدت اصلاح می شوند. به بیانی ساده تر اثر یک شوک در دوره زمانی کوتاه مدت، تقریبا پس از دو سال خطای تعادل کوتاه مدت تصحیح می گردد.
همچنین ضریب نرخ برابری واقعی ارز به عنوان متغیر اصلی تحقیق در کوتاه مدت بر روی ارزش افزوده ی بخش خدمات منفی و بی معنی می باشد.
۴-۸٫آزمون های تشخیص مدل بخش خدمات
۴-۸-۱٫گزارش نتیجه ی آزمون ثبات پارامترها(Cusum Test)
برای بررسی ثبات پارامترهای تخمین زده شده از آزمون Cusum Testاستفاده نموده ایم. نتیجه ی حاصله در نمودار نشان می دهد که در سطح ۵%کاملا راضی کننده بوده و ثبات و پایداری ضریب متغیرهای مدل را نشان می دهد.(پیوست۲۴)

۴-۸-۲٫گزارش نتیجه ی آزمون ناهمسانی واریانس(ARCHARCHHeteroskedasticity Test)
همانطور که از نتایج مشاهده می شود، مقداراحتمال آماره F،۰٫۱۰۳۸F-Statistic)= )P و نیز احتمال آماره ،۰٫۱۰۳۴P می باشد.که احتمال هر دو آماره ها بیشتر از ۱۰% می باشد و بیانگر این مطلب هستند که واریانس ها همسان هستند و ناهمسانی واریانس وجود ندارد.(پیوست ۲۵)
۴-۸-۳٫گزارش نتیجه آزمون نتیجه آزمون همبستگی سریالی جملات خطا( Corologram Squard Test)
این آزمون مربوط به خوبی برازش می باشد (آزمون اینکه آیا تشخیص مدل خوب بوده یااینکه باید مدل دیگری بسازیم ). در واقع عدم وجود خودهمبستگی در جملات خطای مدل که نشان دهنده ی صحت و درستی مدل و خوبی برازش آن است گزارش شده است. همانطور که مشاهده می شود، نتیجه آزمون خوبی برازش مدل (درستی مدل)و عدم وجود خودهمبستگی در جملات خطای مدل را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود همبستگی سریالی بین جملات پس ماند وجود ندارد.(پیوست۲۶)
۴-۹٫نتایج حاصل از مدل ARDL برای مدل صادرات غیرنفتی
جدول(۴-۱۲):نتایج حاصل از مدل(۰و۰و۰و۴)ARDL

C

Lgdpir

LXoil

LRER

متغیر

۴۵٫۵۰۳۷۳-

۴٫۰۲۸۸۳۵

۰٫۳۴۷۷۵۳-

۰٫۳۸۵۳۰۸

ضرایب